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先锋领航加拿大综合债券指数ETMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

4.92%

decreased by 0.30%

1周

4.88%

decreased by 0.34%

1个月

4.98%

decreased by 0.24%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:25

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 先锋领航加拿大综合债券指数ET MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2011年12月6日 至 2026年9月11日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0652
2.81***
βGARCH0.7824
18.02***
γ杠杆0.0179
0.64
λ₁τ截距0.0108
1.56
λ₂预测调整0.5475
2.10**
λ₃τ持续性0.3618
1.16

0.857

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0652
2.81***
β

GARCH

波动率持续性

0.7824
18.02***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0179
0.64
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0108
1.56
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5475
2.10**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.3618
1.16

持续性:

0.857

半衰期:

4天