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先锋领航加拿大综合债券指数ET广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.84%
decreased by 0.18%
1周
4.87%
decreased by 0.15%
1个月
4.95%
decreased by 0.07%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0022 | 4.60*** |
| αARCH | 0.0738 | 5.25*** |
| βGARCH | 0.9079 | 65.11*** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0022 | 4.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0738 | 5.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9079 | 65.11*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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