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先锋领航加拿大综合债券指数ET非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.32%
increased by 0.07%
1周
4.29%
increased by 0.04%
1个月
4.19%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.34 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天δ = 1.34 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0027 | 2.56** |
| αARCH | 0.1113 | 9.44*** |
| βGARCH | 0.8874 | 80.12*** |
| γ杠杆 | 0.0300 | 0.70 |
| δ幂 | 1.3376 | 7.62*** |
0.980
持续性34天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0027 | 2.56** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1113 | 9.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8874 | 80.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0300 | 0.70 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3376 | 7.62*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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