V-Lab
先锋领航加拿大综合债券指数ET指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.23%
decreased by 0.31%
1周
5.24%
decreased by 0.30%
1个月
5.29%
decreased by 0.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0424 | -3.66*** |
| αARCH | 0.1566 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.9797 | 178.00*** |
| γ杠杆 | -0.0157 | -0.66 |
0.980
持续性34天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0424 | -3.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1566 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9797 | 178.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0157 | -0.66 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
ETFs的其他指数GARCH模型分析