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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.45%
increased by 18.24%
1周
27.93%
increased by 8.72%
1个月
25.54%
increased by 6.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:29
参数估计
2025年12月9日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.3288）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5318 | 3.70*** |
| αARCH | 0.0756 | 0.75 |
| βGARCH | -0.7169 | -4.36*** |
| γ杠杆 | -0.3288 | -3.48*** |
-0.717
持续性-
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5318 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0756 | 0.75 |
β GARCH 波动率持续性 | -0.7169 | -4.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3288 | -3.48*** |
持续性:
-0.717
半衰期:
-
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