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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.02%
increased by 4.11%
1周
25.70%
increased by 1.79%
1个月
23.74%
decreased by 0.17%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:29
参数估计
2025年12月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7062 | 1.67* |
| αARCH | 0.3354 | 0.94 |
| βGARCH | 0.3269 | 1.45 |
0.662
持续性2天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7062 | 1.67* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3354 | 0.94 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3269 | 1.45 |
持续性:
0.662
半衰期:
2天
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