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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.08%
increased by 2.85%
1周
26.12%
increased by 1.89%
1个月
25.90%
increased by 1.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:29
参数估计
2025年12月9日 至 2026年9月11日σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3290 | 3.47*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.2414 | 0.58 |
0.121
持续性0天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3290 | 3.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2414 | 0.58 |
持续性:
0.121
半衰期:
0天
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