Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
23.76%
decreased by 0.25%
1周
24.92%
increased by 0.91%
1个月
25.17%
increased by 1.16%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:27
参数估计
2025年12月9日 至 2026年10月16日σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2398 | 3.50*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.2298 | 0.65 |
0.115
持续性0天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2398 | 3.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2298 | 0.65 |
持续性:
0.115
半衰期:
0天
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