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道富能源精选行业SPDR ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.47%
decreased by 0.45%
1周
17.71%
decreased by 0.21%
1个月
18.61%
increased by 0.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:04
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加245%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大245%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0299 | 4.16*** |
| αARCH | 0.0294 | 3.67*** |
| βGARCH | 0.9243 | 123.59*** |
| γ杠杆 | 0.0720 | 3.42*** |
0.990
持续性67天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0299 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0294 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9243 | 123.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0720 | 3.42*** |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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