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道富非必需消费品精选行业SPDR ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.07%
decreased by 0.65%
1周
19.16%
decreased by 0.56%
1个月
19.49%
decreased by 0.23%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0211 | 3.95*** |
| αARCH | 0.0271 | 2.38** |
| βGARCH | 0.9070 | 110.28*** |
| γ杠杆 | 0.1122 | 4.71*** |
0.990
持续性71天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0211 | 3.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0271 | 2.38** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9070 | 110.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1122 | 4.71*** |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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