道富非必需消费品精选行业SPDR ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
17.58%
increased by 0.10%
1周
17.69%
increased by 0.21%
1个月
18.11%
increased by 0.63%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 22:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月22日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 111个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约111天v = 10.59 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.4741 | 1.62 |
| α得分 | 0.0868 | 9.82*** |
| β持续性 | 0.9938 | 246.23*** |
| ν自由度 | 10.5903 | 1.28 |
0.994
持续性111天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.4741 | 1.62 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0868 | 9.82*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9938 | 246.23*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.5903 | 1.28 |
持续性:
0.994
半衰期:
111天
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