V-Lab
嘉信理财美国中盘ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
12.52%
decreased by 0.14%
1周
12.85%
increased by 0.19%
1个月
13.95%
increased by 1.29%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月13日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天v = 9.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3762 | 2.60*** |
| αARCH | 0.1151 | 6.79*** |
| βGARCH | 0.9771 | 97.23*** |
| ν自由度 | 9.7439 | 1.06 |
0.977
持续性30天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3762 | 2.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1151 | 6.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9771 | 97.23*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.7439 | 1.06 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析