V-Lab
嘉信理财美国中盘ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.98%
decreased by 0.65%
1周
12.76%
increased by 0.13%
1个月
14.98%
increased by 2.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:50
参数估计
2011年1月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0584 | 2.98*** |
| αARCH | 0.3142 | 9.92*** |
| βGARCH | 0.6523 | 29.92*** |
0.967
持续性20天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0584 | 2.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3142 | 9.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6523 | 29.92*** |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
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