V-Lab
范达半导体ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.79%
decreased by 0.64%
1周
25.09%
decreased by 0.34%
1个月
26.17%
increased by 0.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2000年6月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0596 | 1.53 |
| αARCH | 0.1838 | 11.63*** |
| βGARCH | 0.8041 | 62.48*** |
0.988
持续性57天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0596 | 1.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1838 | 11.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8041 | 62.48*** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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