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范达半导体ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.45%
decreased by 1.01%
1周
34.45%
decreased by 1.01%
1个月
34.49%
decreased by 0.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2000年6月5日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加162%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大162%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0211 | 2.94*** |
| αARCH | 0.1314 | 8.99*** |
| βGARCH | 0.9865 | 375.40*** |
| γ杠杆 | -0.0587 | -4.18*** |
0.987
持续性51天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0211 | 2.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1314 | 8.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9865 | 375.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0587 | -4.18*** |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
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