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Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.44%
decreased by 0.18%
1周
2.49%
decreased by 0.13%
1个月
2.68%
increased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2025年5月1日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.1569）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0323 | -0.43 |
| αARCH | 0.0755 | 1.27 |
| βGARCH | 0.9861 | 28.80*** |
| γ杠杆 | -0.1569 | -2.51** |
0.986
持续性50天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0323 | -0.43 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0755 | 1.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9861 | 28.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1569 | -2.51** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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