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Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.13%
increased by 3.57%
1周
5.38%
increased by 2.82%
1个月
3.82%
increased by 1.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2025年5月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.1231 | 1.76* |
| βGARCH | 0.7232 | 4.75*** |
| γ杠杆 | 0.1525 | 1.81* |
0.846
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1231 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7232 | 4.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1525 | 1.81* |
持续性:
0.846
半衰期:
4天
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