Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
2.33%
increased by 0.01%
1周
2.35%
increased by 0.03%
1个月
2.36%
increased by 0.04%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:26
参数估计
2025年5月1日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4116 | 6.84*** |
| αARCH | 0.0208 | 0.51 |
| βGARCH | 0.7393 | 1.29 |
样条系数
K=2
| γ1 | 4.4467 | 5.60*** |
| γ2 | -5.8693 | -5.75*** |
0.760
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4116 | 6.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0208 | 0.51 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7393 | 1.29 |
样条系数
K=2
| γ1 | 4.4467 | 5.60*** |
| γ2 | -5.8693 | -5.75*** |
持续性:
0.760
半衰期:
3天
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