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Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2025年5月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3366 | 7.62*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9912 | 8.43*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 5.9628 | 0.72 |
| γ2 | -7.9068 | -0.77 |
0.991
持续性78天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3366 | 7.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9912 | 8.43*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 5.9628 | 0.72 |
| γ2 | -7.9068 | -0.77 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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