V-Lab
景顺标普500优质ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.26%
increased by 0.83%
1周
12.62%
increased by 1.19%
1个月
13.72%
increased by 2.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2005年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5704 | 7.31*** |
| αARCH | 0.1344 | 9.39*** |
| βGARCH | 0.8354 | 51.78*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0132 | 3.32*** |
| γ2 | -0.0150 | -2.96*** |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5704 | 7.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1344 | 9.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8354 | 51.78*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0132 | 3.32*** |
| γ2 | -0.0150 | -2.96*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析