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景顺标普500优质ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
12.00%
increased by 0.35%
1周
12.37%
increased by 0.72%
1个月
13.51%
increased by 1.86%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月6日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5681 | 7.32*** |
| αARCH | 0.1341 | 9.39*** |
| βGARCH | 0.8357 | 51.93*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0131 | 3.30*** |
| γ2 | -0.0148 | -2.93*** |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5681 | 7.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1341 | 9.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8357 | 51.93*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0131 | 3.30*** |
| γ2 | -0.0148 | -2.93*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析