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景顺标普500优质ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.08%
increased by 0.78%
1周
13.61%
increased by 1.31%
1个月
15.22%
increased by 2.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2005年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4558 | 7.62*** |
| αARCH | 0.1352 | 9.16*** |
| βGARCH | 0.8342 | 50.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0066 | 3.55*** |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4558 | 7.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1352 | 9.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8342 | 50.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0066 | 3.55*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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