V-Lab
Strive 500 ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.46%
increased by 0.34%
1周
10.59%
increased by 0.47%
1个月
10.88%
increased by 0.76%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2022年9月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6269 | 5.71*** |
| αARCH | 0.0879 | 1.97** |
| βGARCH | 0.8274 | 12.03*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.5788 | 3.42*** |
| γ2 | -0.9818 | -2.81*** |
0.915
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6269 | 5.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0879 | 1.97** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8274 | 12.03*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.5788 | 3.42*** |
| γ2 | -0.9818 | -2.81*** |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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