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Strive 500 ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.32%
decreased by 0.46%
1周
10.39%
increased by 0.61%
1个月
12.28%
increased by 2.50%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2022年9月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加250%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大250%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0857 | 4.90*** |
| αARCH | 0.1050 | 2.34** |
| βGARCH | 0.6506 | 13.95*** |
| γ杠杆 | 0.2627 | 2.15** |
0.887
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0857 | 4.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1050 | 2.34** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6506 | 13.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2627 | 2.15** |
持续性:
0.887
半衰期:
6天
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