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PMV Adaptive Risk Parity ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.03%
decreased by 0.60%
1周
9.62%
decreased by 0.01%
1个月
10.83%
increased by 1.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0546 | 4.20*** |
| αARCH | 0.1888 | 1.81* |
| βGARCH | 0.5979 | 9.92*** |
| γ杠杆 | 0.2376 | 0.74 |
0.905
持续性7天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0546 | 4.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1888 | 1.81* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5979 | 9.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2376 | 0.74 |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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