V-Lab
PMV Adaptive Risk Parity ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.99%
decreased by 0.19%
1周
7.16%
decreased by 0.02%
1个月
7.79%
increased by 0.61%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0111 | -0.67 |
| αARCH | 0.2371 | 3.82*** |
| βGARCH | 0.9786 | 70.14*** |
| γ杠杆 | 0.0123 | 0.15 |
0.979
持续性32天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0111 | -0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2371 | 3.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9786 | 70.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0123 | 0.15 |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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