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PMV Adaptive Risk Parity ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.37%
decreased by 0.10%
1周
5.57%
increased by 0.10%
1个月
6.02%
increased by 0.55%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6250 | 3.61*** |
| αARCH | 0.1120 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.8061 | 13.22*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 2.8222 | 1.34 |
| γ2 | -4.0492 | -1.30 |
| γ3 | 0.0399 | 0.02 |
| γ4 | 5.1824 | 2.71*** |
| γ5 | -12.3422 | -4.17*** |
0.918
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6250 | 3.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1120 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8061 | 13.22*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 2.8222 | 1.34 |
| γ2 | -4.0492 | -1.30 |
| γ3 | 0.0399 | 0.02 |
| γ4 | 5.1824 | 2.71*** |
| γ5 | -12.3422 | -4.17*** |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
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