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PMV Adaptive Risk Parity ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.02%
decreased by 0.80%
1周
10.37%
decreased by 0.45%
1个月
11.02%
increased by 0.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.92 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 0.92 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0953 | 2.50** |
| αARCH | 0.2162 | 3.53*** |
| βGARCH | 0.7015 | 9.49*** |
| γ杠杆 | 0.4569 | 1.14 |
| δ幂 | 0.9240 | 4.41*** |
0.872
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0953 | 2.50** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2162 | 3.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7015 | 9.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4569 | 1.14 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9240 | 4.41*** |
持续性:
0.872
半衰期:
5天
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