V-Lab
PMV Adaptive Risk Parity ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.48%
decreased by 0.26%
1周
6.60%
decreased by 0.14%
1个月
7.04%
increased by 0.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天v = 5.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4059 | 1.07 |
| αARCH | 0.1005 | 5.15*** |
| βGARCH | 0.9863 | 79.93*** |
| ν自由度 | 5.7562 | 1.34 |
0.986
持续性50天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4059 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1005 | 5.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9863 | 79.93*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7562 | 1.34 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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