PMV Adaptive Risk Parity ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

7.48%

decreased by 0.16%

1周

7.96%

increased by 0.32%

1个月

8.87%

increased by 1.23%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年12月22日至 2026年9月11日

已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天

参数	值	t统计量
m窗口	26
αARCH	0.0576	0.57
βGARCH	0.7269	9.89***
γ杠杆	0.0971	0.86
λ₁τ截距	0.0679	1.19
λ₂预测调整	0.3957	0.86
λ₃τ持续性	0.4840	0.93

0.833

持续性

4天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	26
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0576	0.57
β GARCH 波动率持续性	0.7269	9.89***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0971	0.86
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0679	1.19
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.3957	0.86
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.4840	0.93

持续性:

0.833

半衰期:

4天

V-Lab

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时间范围:

新息冲击曲线

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