Proshares S&P 500 EX-TechnolMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
10.45%
decreased by 0.58%
1周
10.80%
decreased by 0.23%
1个月
11.71%
increased by 0.68%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年9月24日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0042 | 0.11 |
| βGARCH | 0.7841 | 19.35*** |
| γ杠杆 | 0.2358 | 5.13*** |
| λ₁τ截距 | 0.0309 | 1.04 |
| λ₂预测调整 | 0.0676 | 1.33 |
| λ₃τ持续性 | 0.8952 | 11.36*** |
0.906
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0042 | 0.11 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7841 | 19.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2358 | 5.13*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0309 | 1.04 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0676 | 1.33 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8952 | 11.36*** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
Proshares S&P 500 EX-Technol其他分析
ETFs的其他MF2-GARCH分析