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Proshares S&P 500 EX-Technol广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.63%
increased by 0.21%
1周
11.82%
increased by 0.40%
1个月
12.39%
increased by 0.97%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2015年9月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0302 | 3.22*** |
| αARCH | 0.0926 | 4.01*** |
| βGARCH | 0.8682 | 28.10*** |
0.961
持续性17天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0302 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0926 | 4.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8682 | 28.10*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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