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iShares安硕Edge MSCI美国动量广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.76%
decreased by 0.08%
1周
20.79%
decreased by 0.05%
1个月
20.88%
increased by 0.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
2013年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0370 | 4.45*** |
| αARCH | 0.1498 | 8.46*** |
| βGARCH | 0.8298 | 46.12*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0370 | 4.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1498 | 8.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8298 | 46.12*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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