V-Lab
iShares安硕Edge MSCI美国动量GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.00%
decreased by 1.06%
1周
21.00%
decreased by 1.06%
1个月
21.00%
decreased by 1.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
2013年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加371%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大371%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0379 | 4.82*** |
| αARCH | 0.0456 | 1.60 |
| βGARCH | 0.8482 | 51.48*** |
| γ杠杆 | 0.1691 | 3.72*** |
0.978
持续性32天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0379 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0456 | 1.60 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8482 | 51.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1691 | 3.72*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析