V-Lab
iShares安硕Edge MSCI美国动量曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.94%
decreased by 0.10%
1周
23.57%
increased by 0.53%
1个月
25.48%
increased by 2.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:15
参数估计
2013年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8854 | 4.36*** |
| αARCH | 0.1574 | 8.04*** |
| βGARCH | 0.8103 | 38.94*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0084 | 1.32 |
0.968
持续性21天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8854 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1574 | 8.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8103 | 38.94*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0084 | 1.32 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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