V-Lab
iShares安硕Edge MSCI美国动量乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.16%
decreased by 1.97%
1周
17.61%
decreased by 1.52%
1个月
19.24%
increased by 0.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
2013年4月23日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 152个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约152天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0361 | 1.65* |
| αARCH | 0.2769 | 7.39*** |
| βGARCH | 0.7186 | 25.15*** |
0.995
持续性152天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0361 | 1.65* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2769 | 7.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7186 | 25.15*** |
持续性:
0.995
半衰期:
152天
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