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iShares安硕Edge MSCI美国动量指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.82%
decreased by 0.99%
1周
20.71%
decreased by 1.10%
1个月
20.39%
decreased by 1.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
2013年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加228%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大228%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0169 | 1.60 |
| αARCH | 0.2312 | 6.71*** |
| βGARCH | 0.9589 | 131.59*** |
| γ杠杆 | -0.1231 | -3.81*** |
0.959
持续性17天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0169 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2312 | 6.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9589 | 131.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1231 | -3.81*** |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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