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BetaPro纳斯达克100两倍每日看多增强ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.74%
decreased by 1.62%
1周
34.36%
decreased by 1.00%
1个月
36.38%
increased by 1.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:11
参数估计
2008年6月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0777 | 3.63*** |
| αARCH | 0.1720 | 6.23*** |
| βGARCH | 0.9608 | 133.80*** |
| γ杠杆 | -0.1350 | -5.18*** |
0.961
持续性17天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0777 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1720 | 6.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9608 | 133.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1350 | -5.18*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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