V-Lab
First Eagle US Equity ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.61%
increased by 0.71%
1周
12.12%
increased by 0.22%
1个月
12.04%
increased by 0.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.6574 | -1.81* |
| αARCH | -0.1845 | -1.10 |
| βGARCH | -0.1796 | -0.33 |
| γ杠杆 | 0.1071 | 0.68 |
-0.180
持续性-
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.6574 | -1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.1845 | -1.10 |
β GARCH 波动率持续性 | -0.1796 | -0.33 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1071 | 0.68 |
持续性:
-0.180
半衰期:
-
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