跳转到主要内容

捐赠文档文档 |

V-Lab

First Eagle US Equity ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月6日星期二的波动率预测

1天

11.89%

unchanged at 0.00%

1周

11.89%

unchanged at 0.00%

1个月

11.89%

unchanged at 0.00%

更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:23

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。

时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月27日至 2026年10月2日

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω常数项	0.5609	0.33
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.0000	0.00
γ杠杆	0.0000	0.00

0.000

持续性

-

半衰期

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.5609	0.33
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.0000	0.00
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0000	0.00

持续性:

0.000

半衰期:

-