V-Lab
First Eagle US Equity ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.14%
increased by 0.49%
1周
12.12%
increased by 0.47%
1个月
12.11%
increased by 0.46%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4304 | 0.57 |
| αARCH | 0.0187 | 0.27 |
| βGARCH | 0.4962 | 0.59 |
| γ杠杆 | -1.0000 | -44.36*** |
| δ幂 | 0.5000 | 0.25 |
0.507
持续性1天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4304 | 0.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0187 | 0.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4962 | 0.59 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | -44.36*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.25 |
持续性:
0.507
半衰期:
1天
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