V-Lab
First Eagle US Equity ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.38%
decreased by 0.48%
1周
4.77%
decreased by 0.09%
1个月
5.11%
increased by 0.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2026年1月28日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0308 | 1.60 |
| αARCH | 0.2408 | 0.79 |
| βGARCH | 0.4772 | 1.94* |
0.718
持续性2天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0308 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2408 | 0.79 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4772 | 1.94* |
持续性:
0.718
半衰期:
2天
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