V-Lab
First Eagle US Equity ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.60%
increased by 1.78%
1周
10.17%
increased by 2.35%
1个月
10.73%
increased by 2.91%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.5000 | 71.89*** |
| βGARCH | 0.4915 | 83.01*** |
| γ杠杆 | -0.5000 | -71.67*** |
| λ₁τ截距 | 0.0532 | 22.31*** |
| λ₂预测调整 | 0.7086 | 28.75*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.742
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5000 | 71.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4915 | 83.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -71.67*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0532 | 22.31*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7086 | 28.75*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.742
半衰期:
2天
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