Tradr 2X SNDK Long Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

90.84%

increased by 0.45%

1周

8,895,227.75%

increased by 8,895,137.36%

1个月

9,933,650,688,442,794,000,000,000,000.00%

increased by 9,933,650,688,442,794,000,000,000,000.00%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月27日至 2026年9月11日

已强制平稳性

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	76
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.9885	175.80***
γ杠杆	0.0130	3.36***
λ₁τ截距	0.0000	0.00
λ₂预测调整	0.1558	7.15***
λ₃τ持续性	0.0000	0.07

0.995

持续性

138天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	76
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.9885	175.80***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0130	3.36***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.00
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.1558	7.15***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.07

持续性: