V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:21.00% (-0.87%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:29

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	81
$α$	0.0099	4.73
$β$	0.8734	240.47
$γ$	0.1283	31.45
$λ_{1}$	0.2163	0.61
$λ_{2}$	0.5935	0.60
$λ_{3}$	0.3013	0.26

估计样本:
2003年4月14日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测