V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:19.26% (+2.19%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	81
$α$	0.0070	3.31
$β$	0.8752	245.28
$γ$	0.1320	32.41
$λ_{1}$	0.2158	0.55
$λ_{2}$	0.5867	0.55
$λ_{3}$	0.3097	0.24

估计样本:
2003年4月14日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测