V-Lab: 美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:16.54% (-0.43%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	81
$α$	0.0093	4.64
$β$	0.8737	242.10
$γ$	0.1297	31.38
$λ_{1}$	0.2058	0.73
$λ_{2}$	0.5663	0.72
$λ_{3}$	0.3341	0.36

估计样本:
2003年4月14日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测