V-Lab
美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
20.54%
decreased by 0.52%
1周
21.17%
increased by 0.11%
1个月
22.55%
increased by 1.49%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年4月14日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0075 | 0.60 |
| βGARCH | 0.8295 | 46.87*** |
| γ杠杆 | 0.1600 | 8.46*** |
| λ₁τ截距 | 0.0284 | 1.93* |
| λ₂预测调整 | 0.0713 | 2.38** |
| λ₃τ持续性 | 0.9154 | 26.07*** |
0.917
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0075 | 0.60 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8295 | 46.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1600 | 8.46*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0284 | 1.93* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0713 | 2.38** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9154 | 26.07*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETF其他分析
ETFs的其他MF2-GARCH分析