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Gabelli Opportunities in Live and Sports ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.10%
increased by 1.43%
1周
8.08%
increased by 1.41%
1个月
8.07%
increased by 1.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.4801 | |
| βGARCH | 0.2559 | |
| γ杠杆 | -0.4800 | |
| λ₁τ截距 | 0.2542 | |
| λ₂预测调整 | 0.0041 | |
| λ₃τ持续性 | 0.0042 |
0.496
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4801 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2559 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4800 | |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2542 | |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0041 | |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0042 |
持续性:
0.496
半衰期:
1天
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