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Gabelli Opportunities in Live and Sports ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月6日 星期二的波动率预测

1天

5.82%

decreased by 0.19%

1周

67,989,121,718.11%

increased by 67,989,121,712.10%

1个月

15,431,454,889,283,770,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

increased by 15,431,454,889,283,770,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:42

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时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

6月 ·

全部

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月2日 至 2026年10月2日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加289%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大289%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.1729
39.60***
βGARCH0.0000
0.67
γ杠杆0.5000
19.50***
λ₁τ截距0.0000
0.00
λ₂预测调整0.3747
22.67***
λ₃τ持续性0.0000
0.01

0.423

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1729
39.60***
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.67
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.5000
19.50***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3747
22.67***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.01

持续性:

0.423

半衰期:

1天