V-Lab
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.64%
decreased by 0.09%
1周
14.65%
decreased by 0.08%
1个月
14.67%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0390 | 1.28 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9430 | 17.81*** |
| γ杠杆 | 0.0233 | 0.12 |
0.955
持续性15天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0390 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9430 | 17.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0233 | 0.12 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析