Gabelli Opportunities in Live and Sports ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
14.32%
increased by 0.02%
1周
14.33%
increased by 0.03%
1个月
14.38%
increased by 0.08%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:52
参数估计
2026年1月2日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0408 | 1.65* |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9404 | 17.98*** |
| γ杠杆 | 0.0211 | 0.13 |
0.951
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0408 | 1.65* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9404 | 17.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0211 | 0.13 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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