V-Lab
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.32%
increased by 0.01%
1周
12.35%
increased by 0.04%
1个月
12.44%
increased by 0.13%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月11日边界参数
Hessian标准误
模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
MEM 模型
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高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0012 | 0.00 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 1.0000 | 0.00 |
1.000
持续性-
半衰期μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0012 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 1.0000 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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