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Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.61%
increased by 0.54%
1周
9.85%
increased by 0.78%
1个月
10.28%
increased by 1.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月11日扩展优化
边界参数
模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1084 | 0.99 |
| αARCH | 0.0396 | 1.04 |
| βGARCH | 0.8436 | 5.38*** |
| γ杠杆 | -0.9970 | -9.67*** |
| δ幂 | 0.5000 | 0.53 |
0.867
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1084 | 0.99 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0396 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8436 | 5.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.9970 | -9.67*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.53 |
持续性:
0.867
半衰期:
5天
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