V-Lab
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.49%
unchanged at 0.00%
1周
14.49%
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1个月
14.49%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0479 | 2.35** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9425 | 20.87*** |
| γ杠杆 | -0.0408 | -0.15 |
0.943
持续性12天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0479 | 2.35** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9425 | 20.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0408 | -0.15 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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