V-Lab
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.05%
increased by 0.34%
1周
16.03%
increased by 0.32%
1个月
16.00%
increased by 0.29%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0002 | 0.01 |
| αARCH | -0.2270 | -0.35 |
| βGARCH | 0.9572 | 5.95*** |
| γ杠杆 | -0.1041 | -0.77 |
0.957
持续性16天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0002 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.2270 | -0.35 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9572 | 5.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1041 | -0.77 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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