V-Lab
Strive 500 ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.12%
decreased by 0.90%
1周
14.27%
decreased by 0.75%
1个月
14.74%
decreased by 0.28%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2022年9月16日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.1577）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 0.02 |
| αARCH | 0.0597 | 1.39 |
| βGARCH | 0.9581 | 27.02*** |
| γ杠杆 | -0.1577 | -4.34*** |
0.958
持续性16天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 0.02 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0597 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9581 | 27.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1577 | -4.34*** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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