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安本实物黄金股票ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.55%
decreased by 1.04%
1周
24.25%
decreased by 1.34%
1个月
23.26%
decreased by 2.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:51
参数估计
2009年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0081 | 1.78* |
| αARCH | 0.1620 | 3.92*** |
| βGARCH | 0.9762 | 129.50*** |
| γ杠杆 | 0.0141 | 0.45 |
0.976
持续性29天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0081 | 1.78* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1620 | 3.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9762 | 129.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0141 | 0.45 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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